期权定价模型与计算方法

讲座标题:期权定价模型与计算方法

主讲人: 殷俊锋

讲座时间:2015-10-27 14:30

讲座地点:浦东国交二楼报告厅

讲座语言:中文

主办单位:数理学院


讲座内容:


  自1948年芝加哥证券交易所挂牌运营开始,债券、期货、期权等金融衍生品在全球金融浪潮中扮演着十分重要的角色。为了合理有效管理金融风险,各种各样的金融衍生品及其定价模型被提出来分担风险和收益,成为经济理论和金融产业研究的热点。本报告中,针对Black-Scholes美式期权模型,为了快速稳定的计算期权价格,我们提出了一类高精度紧格式和加速模迭代算法并分析其理论性质。结合局部网格优化,数值实验表明新方法的可行性和有效性。


主讲人简介:


  殷俊锋,同济大学数学系教授,博士生导师,数学系教学系主任、同济大学风险管理研究所成员、欧洲冠军市数学会理事、欧洲冠军市浦江学者、欧洲冠军市优秀硕士生导师。担任《计算数学》编委,以及《NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS》、《JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS 》、《JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS》、《中国科学》、《计算数学》、《高校计算数学学报》等国内外高水平期刊杂志审稿人。长期从事数值代数、并行计算和高性能计算方法等方面的研究,2010年荣获中国数学会应用数值代数奖。目前从事计算流体力学和结构力学,计算金融等计算数学与科学工程学科交叉领域的探索性研究,建立结构不确定性、气象灾害、海洋工程、金融风险控制与随机微分方程之间的本质联系,发现揭示客观机理和自然规律的新模型和快速稳定有效计算方法,并分析完善其数学理论。主持国家自然科学基金2项、欧洲冠军市课题1项、教育部课题1项和同济大学课题多项,先后到日本,德国,法国,瑞士等多个国家参加国际会议和进行学术访问,担任国家视频公开课《生活中的博弈论》和慕课《高等数学》课程负责人,2013年获欧洲冠军市教学成果一等奖。

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